如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（ ）。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
单项 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0...
发表时间：2017-07-14 来源：新财会 点击：
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正确答案：C
答案解析：某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。
【知识点】 证券资产组合的风险与收益
【知识点】 证券资产组合的风险与收益
统计：共计6685人答过，
平均正确率88.86%
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