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计算分析 甲、乙两只股票的相关资料如下： 证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准...

发表时间：2017-07-07    来源：新财会    点击：    
甲、乙两只股票的相关资料如下：

证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为5%。 
要求： 
（1）计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率； 
（2）假定资本资产定价模型成立，计算甲、乙两只股票的β值 
（3）投资者将全部资金按照30%和70%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率； 
（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合收益率的标准差。
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正确答案：（1）甲、乙两只股票收益率的标准离差率： 甲股票收益率的标准离差率=2%/8%=0.25 乙股票收益率的标准离差率=3%/10%=0.3 （2）甲、乙两只股票的β值： 由于资本资产定价模型成立，则期望收益率=必要收益率 根据资本资产定价模型： 甲股票：8%=5%+β（12%-5%），则β=0.4286 乙股票：10%=5%+β（12%-5%）则β=0.7143 （3）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率： 组合的β系数=30%×0.4286+70%×0.7143=0.6286 组合的风险收益率=0.6286×（12%-5%）=4.4% 组合的必要收益率=5%+4.4%=9.4% （4）组合的期望收益率=60%×8%+40%×10%=8.8% 组合的标准差=60%×2%+40%×3%=2.4%
答案解析：登录查看
统计：共计1326人答过， 平均正确率87.93%

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