（ ）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
A、参数法
B、历史模拟法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模拟法
单项 （ ）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某...
发表时间：2017-05-06 来源：新财会 点击：
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正确答案：A
答案解析：本题考查参数法。参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
统计：共计6343人答过，
平均正确率67.01%
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