A、国债现货价格的上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B、国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
C、国债现货价格的下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
D、国债现货价格的下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
D、国债现货价格的下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
多项 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，（ ），则买入国债现货，卖出国债期货。
发表时间：2017-04-07 来源：新财会 点击：
做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，（ ），则买入国债现货，卖出国债期货。
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正确答案： AC
答案解析：本题考查期现套利与国债基差交易。做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。
统计：共计2580人答过，
平均正确率76.90%
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